什么是即期利率与远期利率

1. 什么是即期利率与远期利率

即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。

扩展资料：
即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。
在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化。

参考资料来源：百度百科-即期利率
参考资料来源：百度百科-远期利率

2. 什么是即期利率与远期利率

即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。

扩展资料：
即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。
在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化。

参考资料来源：百度百科-即期利率
参考资料来源：百度百科-远期利率

3. 即期利率与远期利率有什么不同，最好能举个例子说明下，谢谢！

即期利率vs远期利率

4. 即期利率与远期利率

即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。

扩展资料：
即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。
在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化。

参考资料来源：百度百科-即期利率
参考资料来源：百度百科-远期利率

5. 即期利率和远期利率的概念

1、即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。
购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。购买政府发行的无息债券，投资者可以低于票面价值的价格获得，债券到期后，债券持有人可按票面价值获得一次性的支付，购入价格的折扣额与票面价值的比率为即期利率。
2、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。
在现代金融分析中，远期利率应用广泛。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。

扩展资料：
在现代金融分析中，远期利率有着非常广泛的应用。
其可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。更重要的是，在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。
远期利率对未来的即期利率仍然有较好的预测作用。国内许多研究表明，远期利率和未来即期利率序列存在长期的协整关系，并且远期利率对未来即期利率的预测方向是正确且显著的；
更进一步，经期限溢价修正后的预期理论得以显著成立。这说明远期利率包含着未来即期利率的信息，远期利率的数据经过模型处理后对未来利率的走势有较好的预测效果。
参考资料来源：百度百科—即期利率
参考资料来源：百度百科—远期利率

6. 即期利率和远期利率的关系

即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。

扩展资料：
即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。
在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化。

参考资料来源：百度百科-即期利率
参考资料来源：百度百科-远期利率

7. 影响贴现利息计算的因素有哪些？

贴现利息=票据金额*贴现利率*贴现天数（异地加三天，到期日为节假日先顺延至工作日）从以上利息公式可以看出，贴现利息的决定因素有以下几个方面：一是票据金额，二是贴现利率，三是贴现日至到期日的天数，四是到期日是否为节假日，五是票据是否异地票据贴现率主要受央行确定的利率影响，和IPO重启、央票关系不大。如果利率很低，银行是不愿意做贴现业务的，因为不赚钱。影响贴现率的还有票据本身，因为贴现是基于已经存在的票据，因此影响贴现率的主要是票据本身的风险程度。例如银行承兑汇票其信用就高，银行都愿意接收，商业承兑汇票就要看开票人的支付能力等等。是再贴现率不是贴现率，它是商业银行利用未到期的票据向中央银行贷款而被预扣利息所用的利率。你说的110和120可以理解为票据面额，这些票据是个人向商业银行贴现时转让给商业银行的。注意再贴现是银行利用票据抵押扣除利息后得到的金额，不是商业银行直接伸手跟央行借款100，到期就还他110，120.假如现在再贴现率为10%，商业银行向中央银行借款100元，票局面额为110，假设还有一年才到期，那么商业银行利用110元面额得到的金额为110-100x10%x1=100元。现在中央银行提高再贴现率到20%，那么银行利用120元面额票据得到的金额为120-100x20%x1=100元。面额提高，再贴现率也提高，商业银行得到的再贴现额不变。但是在面额一定时，再贴现率提高就会增加借款成本。所以中央银行提高再贴现率，商业银行借款成本提高，他就会减少向中央银行借款。天下没有免费的午餐，就像我们向银行贴现一样，如果银行提高贴现利率，我们就会得到的就会减少，即借款成本增加。

8. 即期利率与远期利率计算公式?

即期利率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%
远期利率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%
即期收益率：当期收益率又称直接收来益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。远期利率：所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投源资购买国债的内部收益率zd，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。
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